Methodology of riskmetrics for market risk assessment
Аннотация
In 1996, J.P. Morgan and Reuters developed a technical document of
RiskMetricsTM on the bases and application of market risk assessment methodology. According to the document, J.P.Morgan is responsible for further development of
market risk assessment methods and Reuters is liable for controlling the extension of
the applied method’s results.
Библиографические ссылки
Riskmetrics™ – technical document, 4th ed., 1996.
М.Л. Кричевский. Финансовые риски: учебное пособие – 2-е изд., стер. – м. :
КНОРУС, 2013. – 248 с.
Ph.Jorion Financial Risk Management Handbook/ N.Y.: John Wiley&Sons, 2003.
M.Crouhy, D.Galai, R.Mark. Risk Management/ N.Y.: McGraw-Hill, 2001.
ttps://ru.wikipedia.org/wiki/квантиль
Андрей Валерьевич Лукашов. Риск-менеджмент и количественное измерение
финансовых рисков в нефинансовых корпорациях. Управление рисками №5(11)/2005. стр-43
А.С.Долматов Математические методы риск-менеджмента: учеб. пособие/ М. :
Экзамен, 2007.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента/под ред. А.А. Лобанова, А. В.
Чугунова; М.: Альпина Паблишерз, 2009.
A.J.McNeil, R.Frey, P.Embrechts. Quantitative risk management/Princeton: Princeton
Raya Karlibaeva, Khairulla Kurbonov, Gulnora Bekimbetova, Jakhongir Shaturaev. The Effectiveness of Investment Projects in Development
of Innovative Activities of Enterprises. European Business & Management. Vol. 8, No. 3, 2022, pp. 62-71. doi: 10.11648/j.ebm.20220803.11
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Категории
Лицензия
Copyright (c) 2022 Архив научных исследований
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.